NEX集团为ISDAFIX美元索赔支付5000万美元

2019-07-11 11:08:16

在美国衍生品监管机构发现其子公司Intercapital Capital Markets帮助其银行客户获得ISDAFIX基准后,NEX集团被罚款5000万美元。据称ICAP Capital Markets之前,Intercapital的掉期经纪人被其银行客户的交易员招募,以帮助操纵美元国际掉期和衍生品协会定价(USD ISDAFIX)。

美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,这种不当行为发生在从2007年1月至2012年12月的五年期间。该操纵是为了使Intercapital的银行客户的衍生品头寸受益,包括涉及现金结算的头寸利率掉期期权。

“当我们市场中的中间人帮助他人犯下不道德行为时,他们将被追究责任,”CFTC执法部门负责人詹姆斯麦克唐纳说。“这一事项是CFTC一系列行动中的一个,继续表明委员会坚持不懈地致力于保护那些依赖关键财务基准完整性的人。

“没有操纵我们市场的空间,我们将继续追求那些寻求操纵的人和任何选择帮助他们的人。”

Intercapital是CFTC因美元ISDAFIX操纵而被罚款的最新机构。上个月,法国巴黎银行被罚款9,000万美元,以解决企图操纵基准的指控。美国衍生品监管机构6月份也因同样的违法行为向摩根大通提供了6500万美元的罚款。

类似于针对法国巴黎银行和摩根大通的索赔,CFTC表示Intercapital在上午11点进行了印刷操作,这意味着交易商在关键时刻上午11点开始竞价,提供和执行利率交易,以影响利率的印刷。

监管机构补充说,有时Intercapital的经纪人及其银行交易员客户会明确讨论交易者操纵美元ISDAFIX的意图。

“如果你想在11点影响它,你告诉我你想要影响它的方式,我们将会尝试以这种方式影响它,”一位经纪人在2007年对一家银行的交易员说。 CFTC。

Intercapital在ISDAFIX基准设置流程的参考费率和数据收集方面的作用于2014年结束,语音经纪业务,包括其互换服务台,于2016年12月被出售给Tullett Prebon。在此之前,CFTC该公司表示,该业务采取措施纠正操纵并确保与基准相关的美元利率掉期交易的完整性。

“多年来,CFTC的基础调查一直在进行,NEX很高兴能够得出这个问题,”NEX集团在一份声明中总结道。