根据其最新报告，自金融危机以来，纽约联邦储备银行没有发现债券市场流动性恶化的有力证据。上周公布的这份报告发现了流动性减少对深度和价格影响的测量结果的证据，但这是“在历史变化范围内，远离危机水平”。
纽约联邦储备银行特别关注美国国债和公司债券，发布公司债券买卖价差和价格影响，在危机后恢复到危机前的水平。
报告补充说，财政部买卖差价和收益率曲线拟合误差的测量值接近十年来的最低水平。
金融业监管局(FINRA)对2003年和2015年的TRACE公司债券交易进行了进一步分析，为调查结果提供了支持。
FINRA的研究得出结论“大多数措施都表明市场健康”，交易量持续增长，交易数量增加，买卖价差收窄，交易对价格的影响继续下降。
纽约联邦储备银行重申经纪人资产负债表“经历了巨大变化”，利率互换利差等融资成本指标显示资产负债表成本增加。
“然而，我们的研究结果表明，这些错位并没有蔓延到财政部和公司债券市场的传统流动性措施，”报告说。