金融业监管局将调查市场参与者的算法交易系统

2019-09-04 17:05:21    来源:    作者:

该组织表示,金融业监管局(FINRA)将调查市场参与者的算法交易系统,以确保进行适当的监控,并帮助该行业避免与算法相关的交易错误。

在上周公布美国监管机构2014年优先事项的声明中,美国金融业监管局表示将通过检查和有针对性的调查评估公司是否有足够的控制措施来测试和实施算法交易策略,包括高频交易(HFT)。

特别是,它希望确保公司满足2010年市场准入规则的要求,这要求经纪自营商在为客户提供市场准入之前进行令人满意的风险检查。

“需要审查的公司应准备好解决他们是否对算法和交易系统进行单独,独立和强大的实施前测试,以及公司的法律,合规和运营人员是否正在审查公司算法和交易系统的设计和开发为了符合法律要求,“FINRA声明中写道。

为实现这一目标,FINRA将加强对数据和分析的使用。FINRA的董事长兼首席执行官Richard Ketchum在一封相邻的信函中表示,使用先进数据是确保市场参与者正确遵守相关交易规则的关键。

“在我们的市场监管计划中,我们使用先进技术在多个交易场所汇总数据,以便查看我们以前无法看到的交易模式。我们扩大了我们的跨市场股票监管模式 - 并为这些模式引入了一些新的威胁情景 - 更专注于我们调查中发现的某些类型的操纵交易活动,“Ketchum说。

自我监管机构还表示,它将更加关注那些雇佣经纪人的卖方公司,这些公司之前违反了规则。这包括扩大FINRA计划,该计划确定高风险经纪人,包括检查公司是否将这些人置于加强监督之下。

FINRA将在其经纪人迁移模型中使用分析来监控已从具有严重纪律历史的公司迁移的经纪人。该模型使用评分来确定基于公司的监督的优先级,这将有助于FINRA进行加速检查。

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