Interactive Brokers因算法交易系统故障被罚款450万美元

2019-07-16 10:49:41    来源:    作者:

由于与算法和电子交易系统有关的失败,金融当局已对盈透证券的香港分支机构罚款450万美元。证券及期货事务监察委员会(证监会)发现该业务违反了使用该系统执行市价单的行为守则。

在2015年和2016年的严重市场变动之后,该公司向该公司提起了纪律处分,其中两家公司的股价分别上涨了49%和126%。

在事件发生后,盈透证券与监管机构合作,审查其电子和算法交易系统。特别是,它研究了监控执行订单的控制措施,这可能会干扰市场的运作。

证监会发现盈透证券已通过将整个订单量投放市场来执行订单,然后以下一个可用价格反复提交订单的未执行部分,直至完成为止。

此外,该公司未能实施有效的价格和数量控制以防止市场中断,并且在执行订单时未考虑市场的流动性。

盈透证券的高级管理层与证监会联络进行检讨,其董事会已采取措施确保在算法及电子交易方面遵守法规。

预计这些失败将在12个月内得到解决,证监会补充说,该公司的合作导致了大幅降低的罚款。

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