证交会因偏爱道具交易数据供稿而对纽交所罚款

2019-10-18 17:08:30

美国证券交易委员会(SEC)透露,纽约证券交易所(NYSE)被指控违反合规性规定,使某些客户在交易信息上“不恰当地领先”。

监管机构称这是首例指控,证交会在纽约证券交易所将指控通过其两个专有提要发送数据,然后再将数据发送到合并提要。美国证券交易委员会断言,“与合规提要相比,与合规提要相比,此类合规努力不足未能监控其专有提要的速度。”

SEC禁止这种偏向于获取有关最佳显示价格的当前市场信息的行为,并打击了场馆运营商纽约泛欧交易所(NYSE Euronext),因其在2008年开始的“延长期限”内违反该规定而受到500万美元的罚款。

SEC执行部门主管Robert Khuzami表示:“在今天的市场中,不恰当地提前访问市场数据(甚至以毫秒为单位),可能是真正的实质性优势,对零售和长期投资者造成了极大的不利影响。”

涉及的两个纽约证券交易所专有数据馈送是Open Book Ultra(它发送有关NYSE整个订单簿的实时数据)和PDP Quotes(PDP报价),其中包含每种证券的NYSE报价。

SEC说,传输差异是由许多问题引起的,包括内部系统体系结构,它使一个纽约证券交易所的数据提要比向合并提要的途径更快地到达了客户。数据发布差异范围从单位毫秒到数秒不等。

市场数据是国家市场体系的命脉。我们的规则要求交易所以“公平合理”且“没有不合理的歧视性”的术语向综合数据处理者分发报价和交易信息,” SEC交易与市场部主管Robert W. Cook表示。

SEC说,纽约证券交易所的合规部门并未参与“重要的技术决策”,包括纽约证券交易所市场数据系统的设计,实施和运营。不涉及合规性意味着纽约证券交易所错过了避免合规性失败的机会。

纽约证交所和纽约泛欧交易所集团同意和解,但不承认或否认委员会的调查结果。

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